山道智矢 氏
2024年1月9日(木) 16時45分
総合研究10号館317号室
利率変動が景気循環に及ぼす影響を解明することは経済的意思決定における重要な課題の ひとつとである．本研究では，景気循環を記述する代表的な数理モデルのひとつである Kaldor-Kaleckiモデルを取りあげ，周期的利率変動を受けるときに生じる分岐現象を明ら かにすることを目的とする．まず，余次元2の分岐であるボグダノフ・ターケンス分岐が 起こることが知られている[1,2]利率変動のない場合を考え，それに伴い生じる系の挙動 の変化を数値計算により示す．次に，利率変動のある場合を考え，周期軌道のサドル・ ノード分岐が起こることを数値的に明らかにする．最後に，本研究で得られた結論を述べる．[1] K. Yagasaki, Periodic perturbations of the Bogdanov-Takens bifurcations in a business cycle model: Influence of a periodic interest rate, in preparation.
[2] Q. Yuan, Y. Sun and J. Ren, How interest rate influences business cycle model, Discrete and Continuous Dynamical Systems S, 13 (2020), 3231-3251.