周期的利率変動下の Kaldor-Kalecki 景気循環モデルにおける分岐現象

利率変動が景気循環に及ぼす影響を解明することは経済的意思決定における重
要な課題の ひとつである．本研究では，景気循環を記述する代表的な数理モ
デルのひとつである Kaldor-Kalecki モデルを取りあげ，周期的利率変動を受
けるときに生じる分岐現象を明らかにする．まず，余次元2 の分岐であるボグ
ダノフ・ターケンス分岐が起こることが知られている利率変動のない場合を考
え，それに伴い生じる系の挙動の変化を数値計算により確認した．次に，利率
変動のある場合を考え，上のボグダノフ・ターケンス分岐点近傍において，利
率変動の角振動数の変化に伴い周期軌道のサドル・ノード分岐や不安定トーラ
スの崩壊が起こることを数値的に明らかにする．特に，利子変動がない場合は
何かの原因により小さな擾乱が生じたとしても国民所得と資本ストックが定常
値に戻ってしまう状況においても，利子変動がある場合には国民所得と資本ス
トックがまったく異なる値となってしまう可能性のあるという結果が得られた．