測地線を用いた勾配法と、ICAとAR予測の組合せの考察

山本 凉

10月26日(金) 13時30分

独立成分分析（ICA）の過程では様々な最適解探索法が用いられますが、勾配法もその一つです。
ICAで用いる勾配法は、そのほとんどがベクトル関数の勾配法となりますが、今回は行列関数の勾配法について取り上げます。
測地線を用いた勾配法、そしてその一般化について考察します。
後半は、ICAとAR予測の組合せについて実際に自分で計算した結果を元に、有名な[1]の論文に少しだけケチをつけます。

参考文献 :
[1]S. M$\check{a}l\check{a}l$oiu, K. Kiviluoto and E. Oja. Time series prediction with independent component analysis. In {\it Proc. Int. Conf. on Advanced Investment Technology}, Gold Coast, Australia, 2000.
[2]詳解独立成分分析（信号解析の新しい世界）